Paket Lengkap Kinerja Portofolio Optimal Menurut Model Indeks Tunggal

ABSTRACT: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja portofolio optimal pada sektor basic industry and chemicals dan sektor trade, service, and investment pada Januari 2015 sampai Januari 2016 sebagai 2 sektor yang mempunyai koefisien kekerabatan terendah antar sektor. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan yang terdaftar di BEI dan tergabung dalam sektor basic industry and chemicals dan sektor trade, service, and investment. Jumlah sampel yang di ambil sebanyak 173 perusahaan, dengan metode sampling sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non perilaku. Berdasarkan hasil perhitungan ditemukan bahwa terdapat 2 saham optimal pada masing-masing sektor yang selanjutnya di silang menjadi portofolio A, B, C, dan D. Setelah melaksanakan pengukuran kinerja untuk diperingkat didapatkan portofolio C dengan kinerja terbaik yang memperlihatkan return yang lebih tinggi pada tingkat risiko sistematis yang relatif sama dibandingkan portofolio lainnya.

KEYWORDS: portofolio optimal, model indeks tunggal, kinerja portofolio optimal

Penulis: Golden Jr. Aliakur, Nyoman Triaryati

Kode Jurnal: jpmanajemendd170109